Depuis sa création, l'Ordre de Saint-Henri est étroitement lié à la Saxe et à l'histoire de la Saxe. Depuis sa fondation le 7 octobre 1736 par le prince-châtelain Frédéric-Auguste II de Saxe, également roi Auguste III de Pologne et grand-duc de Lituanie, l'Ordre a connu jusqu'à aujourd'hui différentes orientations qui l'ont fait évoluer d'un ordre militaire à une institution s'engageant pour la durabilité et l'orientation des valeurs. Le siège de l'Ordre est à Bamberg - lié à la sépulture de l'empereur Henri II, qui a donné son nom à l'Ordre, dans la cathédrale de Bamberg. Mais avec Dresde, la capitale du Land, l'Ordre jette un pont entre les Länder de Bavière et de Saxe.