Fondé par le prince électeur Frédéric-Auguste II de Saxe (roi Auguste III de Pologne) (*1696 - †1763) le 7 octobre 1736, l'Ordre militaire de Saint-Henri était jusqu'en 1807 une distinction de bravoure, une reconnaissance du courage militaire plutôt rarement attribuée. Ce n'est qu'après les guerres napoléoniennes que l'Ordre a été refondé et a reçu des statuts le 23 décembre 1829 par le roi Anton de Saxe.
Afin de poursuivre et de préserver la tradition de l'ordre fondé en 1736 après la fin de la monarchie en Saxe, près de 300 titulaires de l'ordre de Saint-Henri et de la médaille de Saint-Henri, récompensés pendant la Première Guerre mondiale, se sont réunis dès 1959 à Bamberg pour former le "Convent de l'ordre royal militaire saxon de Saint-Henri" sous la "dignité de grand maître" du margrave Friedrich Christian. En 1975, le margrave Maria Emanuel fonda l'"Association des titulaires de l'insigne de Saint-Henri" et en 1985 l'association "St.-Heinrich-Orden e.V. Bamberg", qui existe encore aujourd'hui. Avec la création de l'association, les traditions du couvent de l'ordre royal de Saxe ont disparu. Heinrich et donc à l'association St. Heinrich Orden e.V..
Le cercle de l'Ordre de Saint-Heinrich est limité à 30 Chevaliers et 6 Chevaliers Commandeurs. L'admission dans l'Ordre se fait sur décision du Comité directeur. L'Ordre choisit délibérément, par un discours personnel, les personnalités qui ont fait leurs preuves par leur action et leur parcours de vie, conformément à la devise et aux principes directeurs de l'Ordre.
Il n'existe aucun droit à être admis dans l'Ordre.
La fin du royaume de Saxe en 1918 et l'entrée en vigueur de la Constitution de Weimar en 1919 marquent la fin de l'histoire de l'Ordre militaire de Saint-Henri, qui n'est plus décerné depuis lors. Il fut remplacé par l'"épingle de Saint-Heinrich", créée le 31 décembre 1963 à l'occasion du 70e anniversaire du margrave Friedrich Christian de Meissen, en tant que "classe de paix" de l'Ordre. Le patronyme est - selon la longue tradition des maisons souveraines allemandes - Henri IV (duc de Bavière de 995 à 1004 et de 1009 à 1017) qui, sous le nom d'Henri II, fut roi du royaume de Francie orientale de 1002 à 1024 et empereur du Saint Empire romain germanique de 1014 à 1024.